【活動說明】

本次的講授內容主要為財務課程中的衍生性金融商品選擇權之「下界限選擇權」模型如何與深度學習融合與在交易上的應用，授課內容的主要目的是讓參與者了解課堂所學習之選擇權，於應用上如何透過深度學習進行違約率的預測，以讓大家能明白選擇權商品的交易如何與實務結合。

【活動資訊】

• 活動名稱：結合選擇權與深度學習：隨機波動度模型下界限選擇權創新應用
• 主辦單位：應用AI於財務領域之研究和教學社群
• 協辦單位：教務處教學發展中心
• 活動時間與主題：11月30日(六)12時30分至16時30分
• 活動地點：民生校區610教室
• 主講人 ：台新銀行風險管理處資深經理 蔡宏彬經理
• 參加對象：本校專兼教師、學生
• 活動名額：限10名
• 報名方式：意者請於11月25日中午12時前E-mail至wangwh@mail.ntpu.edu.tw，隨信附上(單位/職稱/姓名)，向教師社群召集人王偉弘老師報名。
• 備註：本場次不供餐，且活動結合星期六下午的課程「財務管理」，因此授課教師和業界講師蔡宏彬經理會先於12:30~13:00與修課學生座談，授課內容則於13:10開始，有意願參加者請於13:00~13:10簽到入座即可。

【聯絡資訊】

應用AI於財務領域之研究和教學社群召集人：國際財務金融碩士在職專班 王偉弘老師 / wangwh@mail.ntpu.edu.tw